Сравнение PRFZ с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
PRFZ и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.73% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и DES
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
PRFZ vs. DES — Ранг доходности на риск
PRFZ
DES
Сравнение PRFZ c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.22 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.22 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и DES составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и DES
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и DES
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -65.48% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.44% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.16% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -45.65% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -4.03% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -9.76% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.80% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и DES
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.89% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 11.88% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 20.51% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 19.66% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.97% | +0.47% |