PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 9.58%/yr for CSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.58% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between PRFZ and CSB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.85

The correlation between PRFZ and CSB shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и CSB

Секторы
PRFZ
CSB

Технологии

20.4%
1.2%

Промышленность

16.5%
8.5%

Здравоохранение

16.2%
0.4%

Финансовые услуги

13.5%
26.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
19.0%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.7%
11.5%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.5%
22.0%

Технологии

PRFZ
20.4%
CSB
1.2%

Промышленность

PRFZ
16.5%
CSB
8.5%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
CSB
0.4%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
CSB
26.5%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
CSB
19.0%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
CSB

-

Энергетика

PRFZ
5.7%
CSB
11.5%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
CSB
3.4%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
CSB
3.6%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
CSB
4.4%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
CSB
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

PRFZ vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.25

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.92

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.51

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

7.26

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и CSB

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-42.07%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.18%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-21.82%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.49%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-42.07%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.12%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.14%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.48%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и CSB

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.59%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.19%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

14.54%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

18.78%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.31%

+1.13%

Сравнение комиссий PRFZ и CSB

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и CSB

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and CSB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 9.58% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.35% for CSB.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор