PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с CSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

PRFZ и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.66% соответственно.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий PRFZ и CSB

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.60

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.84

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.95

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRFZ и CSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и CSB

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CSB в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и CSB

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-42.07%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.18%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.49%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-42.07%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.71%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.23%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.02%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и CSB

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.83%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.03%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.08%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

18.90%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.32%

+1.12%