PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFZ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%7.68%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.60%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.


PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий PRFZ и AVUV

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

PRFZ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFZAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.80

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.87

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.37

-1.35

PRFZ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFZAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRFZ и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и AVUV

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и AVUV

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFZAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-49.42%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-15.43%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.79%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.14%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-8.14%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.91%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и AVUV

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFZAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.51%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.11%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

23.46%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.95%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.60%

-6.16%