PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с AVDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

PRFZ и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%7.68%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		6.39%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.39%.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

AVDV

1 день
3.37%
1 месяц
-9.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.02%
1 год
48.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий PRFZ и AVDV

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.64

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.33

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.54

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

14.87

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.64

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между PRFZ и AVDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и AVDV

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVDV в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.99%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и AVDV

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-43.01%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.19%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.08%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.19%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.88%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.14%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и AVDV

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.88%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.89%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.07%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

18.40%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

17.14%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

19.76%

+2.68%