PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFRX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.41% соответственно.

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRFRX и PRNHX

И PRFRX, и PRNHX имеют комиссию равную 0.75%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRFRX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.61

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

1.04

+6.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.14

+1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

0.99

+4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.58

3.66

+24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.61

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

-0.06

+2.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

0.59

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.47

+0.96

Корреляция

Корреляция между PRFRX и PRNHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и PRNHX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и PRNHX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFRXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-70.96%

+50.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-13.70%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-48.37%

+42.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-48.37%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-23.90%

+23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-18.39%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.71%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFRXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

9.16%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

15.10%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

24.21%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

24.47%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

22.71%

-18.79%