Сравнение PRFRX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFRX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 5.67%, а акции FSREX немного отстают с 5.44%.
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и FSREX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
PRFRX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
PRFRX
FSREX
Сравнение PRFRX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.03 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 2.80 | +4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.43 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.07 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | 9.72 | +18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.03 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 0.94 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.69 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и FSREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и FSREX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и FSREX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFRX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -32.02% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.90% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -15.22% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -32.02% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.67% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.57% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и FSREX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFRX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.07% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.66% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.02% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.80% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 7.89% | -3.97% |