Сравнение PRFRX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFRX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 5.67%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и FHYSX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
PRFRX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
PRFRX
FHYSX
Сравнение PRFRX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.71 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 2.43 | +4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.46 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.73 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | 11.03 | +17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.71 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 0.62 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.95 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и FHYSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и FHYSX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и FHYSX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFRX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -21.45% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.50% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -16.93% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -21.45% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.77% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.61% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и FHYSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFRX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.38% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.43% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.79% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.20% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.77% | -1.85% |