PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFHX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFHX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFHX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.17%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 3.03% против 13.41% соответственно.

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.66%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.03%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRFHX и PRNHX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Доходность на риск

PRFHX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFHX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFHXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.61

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.04

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.99

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.66

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFHX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFHXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.61

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.47

+0.81

Корреляция

Корреляция между PRFHX и PRNHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и PRNHX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.22%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и PRNHX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFHXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-70.96%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-13.70%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-48.37%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-48.37%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-23.90%

+21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-18.39%

+15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.71%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.20%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFHXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

9.16%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

15.10%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

24.21%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

24.47%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

22.71%

-18.08%