PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.24%
552.28%
PRFHX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.29

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.42

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.27

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.18

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PRFHX:

1.62%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.50%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRFHX:

-5.09%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.47% против 12.02% соответственно.


PRFHX

С начала года

-3.13%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-2.66%

1 год

1.81%

5 лет

2.71%

10 лет

2.47%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и VOO

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.29
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.42
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.27
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.18
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.57
PRFHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VOO

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
4.00%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VOO

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.09%
-10.56%
PRFHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
13.97%
PRFHX
VOO