Сравнение PRFHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFHX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.63% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFHX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.08% против 14.14% соответственно.
PRFHX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFHX и VOO
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRFHX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRFHX
VOO
Сравнение PRFHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFHX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.31 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRFHX и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и VOO
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.19% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и VOO
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -33.99% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -11.98% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -24.52% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -33.99% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.55% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -3.72% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.55% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.34% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 9.47% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 18.11% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.82% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 17.99% | -13.35% |