Сравнение PRFDX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции VYM немного впереди с 11.22%.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и VYM
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
PRFDX vs. VYM — Ранг доходности на риск
PRFDX
VYM
Сравнение PRFDX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.70 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.56 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.86 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и VYM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и VYM
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и VYM
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -56.98% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.32% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -15.84% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -35.21% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.91% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.25% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.57% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и VYM
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.60% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 7.96% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.14% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.97% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.33% | +1.55% |