PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Al Frank Fund (VALAX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		-0.99%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.38% соответственно.

PRFDX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PRFDX и VALAX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.63

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.23

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.13

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

9.00

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.63

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRFDX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VALAX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.87%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VALAX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-61.26%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.03%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-25.81%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-38.22%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.56%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.83%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VALAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.63%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.61%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.48%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.57%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.70%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.29%

-1.42%