Сравнение PRFDX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | -0.99% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 15.65% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.89%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и TBCIX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRFDX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRFDX
TBCIX
Сравнение PRFDX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.75 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и TBCIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и TBCIX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.87% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и TBCIX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -43.26% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -16.96% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -43.26% | +25.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -43.26% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -16.96% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -8.15% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.87% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.63%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.58% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 11.76% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.49% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 23.88% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.69% | -4.82% |