Сравнение PRFDX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | -0.99% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.93% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.89%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и PRNHX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRFDX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRFDX
PRNHX
Сравнение PRFDX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.70 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.71 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и PRNHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и PRNHX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.87% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и PRNHX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -70.96% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.70% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -48.37% | +30.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -48.37% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -27.08% | +19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -18.39% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.67% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.63%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.88% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 14.48% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 23.87% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 24.41% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.67% | -4.80% |