Сравнение PRFDX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и ^SP500TR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	0.85%	15.88%	11.85%	9.75%	-3.25%	25.60%	1.28%	33.66%	-9.29%	15.46%
^SP500TR S&P 500 Total Return	-3.64%	17.88%	25.02%	26.29%	-18.11%	28.71%	18.40%	31.49%	-4.38%	21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.10% против 14.17% соответственно.

PRFDX

1 день: 1.86%

1 месяц: -5.07%

С начала года: 0.85%

6 месяцев: 5.90%

1 год: 12.56%

3 года*: 13.03%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: 11.10%

^SP500TR

1 день: 0.72%

1 месяц: -4.34%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -1.43%

1 год: 18.20%

3 года*: 18.60%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: 14.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Equity Income Fund

Название символа

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PRFDX:

PRFDX с PRDGX PRFDX с PREIX PRFDX с SCHD PRFDX с VEIPX PRFDX с TRVLX PRFDX с AABTX PRFDX с PRWCX

Часто сравнивают с ^SP500TR:

^SP500TR с VOO ^SP500TR с SPY ^SP500TR с QQQ ^SP500TR с VYM ^SP500TR с SBUX ^SP500TR с TMO ^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PRFDX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRFDX	^SP500TR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.00	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.52	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.54	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.10	7.32	-3.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRFDX	^SP500TR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.00	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.71	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.79	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.62	-0.03

Корреляция

Корреляция между PRFDX и ^SP500TR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRFDX	^SP500TR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.12%	-55.25%	-2.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.34%	-12.12%	-0.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.08%	-24.49%	+6.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.71%	-33.79%	-5.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.54%	-5.55%	+0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.28%	-8.20%	+1.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.90%	2.55%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.24%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRFDX	^SP500TR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.24%	5.38%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.19%	9.55%	-1.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.69%	18.32%	-2.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.95%	16.90%	-1.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.88%	18.05%	-0.17%

Сравнение PRFDX с ^SP500TR

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и ^SP500TR

Сравнение доходности по годам PRFDX и ^SP500TR

Доходность по периодам

PRFDX

^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PRFDX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

PRFDX

^SP500TR

Сравнение PRFDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRFDX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и ^SP500TR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и ^SP500TR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)