PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. PRFD is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs -7.39%/yr for ZROZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и ZROZ

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%-9.50%

Correlation

The correlation between PRFD and ZROZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.52

The correlation between PRFD and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

PRFD vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.24

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.47

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.28

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

0.64

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.24

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.09

+1.22

Просадки

Сравнение просадок PRFD и ZROZ

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-62.93%

+51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-14.02%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-28.62%

+22.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-59.93%

+59.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-24.04%

+21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

6.12%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.46%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

10.54%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

16.25%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

23.90%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

22.06%

-17.18%

Сравнение комиссий PRFD и ZROZ

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и ZROZ

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and ZROZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs ZROZ's -62.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs -7.39% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.15% for ZROZ.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.15% for ZROZ.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор