Сравнение PRFD с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
PRFD и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | -4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.61%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и SPFF
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
PRFD vs. SPFF — Ранг доходности на риск
PRFD
SPFF
Сравнение PRFD c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.53 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.81 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.73 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 2.09 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.53 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.24 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и SPFF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и SPFF
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности SPFF в 6.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.27% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.27% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и SPFF
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -35.92% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.58% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.52% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.09% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.65% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и SPFF
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.39% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 7.27% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 11.28% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 10.79% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 13.46% | -8.52% |