Сравнение PRFD с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PRFD и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.25% | 1.44% | 5.48% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.25%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PFLD
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PRFD vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PRFD
PFLD
Сравнение PRFD c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.33 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.48 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.30 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 1.09 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.33 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.14 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PFLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PFLD
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PFLD в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.05% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PFLD
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -33.20% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -4.06% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.67% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.28% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.12% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PFLD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.14% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.22% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 5.28% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 7.49% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 13.55% | -8.61% |