Сравнение PRFD с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
PRFD и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | -5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.39%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и LTPZ
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
PRFD vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
PRFD
LTPZ
Сравнение PRFD c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.24 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.24 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.21 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.43 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.24 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.21 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и LTPZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и LTPZ
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности LTPZ в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и LTPZ
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -40.99% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.82% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -33.95% | +31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -12.19% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.92% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.99% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 6.46% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 11.28% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 15.92% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 15.10% | -10.16% |