Сравнение PRFD с FPEI
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.34%/yr vs 11.03%/yr for FPEI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.95%.
PRFD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.77% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 1.95% | 9.82% | 10.94% | 2.38% |
Correlation
The correlation between PRFD and FPEI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between PRFD and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PRFD
FPEI
Сравнение PRFD c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.18 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.82 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD и FPEI
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -27.51% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.63% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | -4.26% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.08% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.04% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и FPEI
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 0.73%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.82% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 3.09% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.73% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.97% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 8.83% | -3.98% |
Сравнение комиссий PRFD и FPEI
PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и FPEI
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью FPEI в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.70% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.75% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and FPEI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPEI has higher volatility (0.82%) compared to PRFD (0.73%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs FPEI's -27.51%.
On 3-year performance, FPEI leads with 11.03% vs 9.34% for PRFD. On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FPEI has performed better with a 11.03% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
PRFD has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 5.70% for FPEI.
They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.85% for FPEI.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор