Сравнение PRFD с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PRFD и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.64% | 9.82% | 10.94% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.64%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и FPEI
PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PRFD vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PRFD
FPEI
Сравнение PRFD c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.68 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.01 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.34 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.54 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и FPEI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и FPEI
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что сопоставимо с доходностью FPEI в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.77% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и FPEI
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -27.51% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.90% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.29% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.10% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и FPEI
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.17% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.91% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 4.55% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.93% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 8.93% | -3.99% |