PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с FPE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

PRFD и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и FPE

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-1.22%9.21%11.17%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -1.22%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPE

1 день
0.74%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.01%
3 года*
9.91%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG

Сравнение комиссий PRFD и FPE

PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PRFD vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.32

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.82

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.72

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.99

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FPE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.51

+0.72

Корреляция

Корреляция между PRFD и FPE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и FPE

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности FPE в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.95%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и FPE

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-33.35%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.08%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.99%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.36%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.00%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и FPE

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.24%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.13%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

5.33%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

6.59%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

10.16%

-5.22%