PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с FPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 10.04%/yr for FPE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for FPE.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 0.97%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и FPE

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%0.55%

Correlation

The correlation between PRFD and FPE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.62

The correlation between PRFD and FPE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFD и FPE

Секторы
PRFD
FPE

Финансовые услуги

2.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
FPE
9.2%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
FPE
0.4%

Сырьевые материалы

PRFD

-

FPE

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

FPE

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

FPE
0.8%

Энергетика

PRFD

-

FPE

-

Здравоохранение

PRFD

-

FPE

-

Промышленность

PRFD

-

FPE
0.4%

Недвижимость

PRFD

-

FPE
2.3%

Технологии

PRFD

-

FPE

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

FPE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PSKPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG

Доходность на риск

PRFD vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.22

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.15

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.09

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

9.47

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.53

+0.78

Просадки

Сравнение просадок PRFD и FPE

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и FPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-33.35%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.08%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-4.66%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.84%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.33%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и FPE

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.09%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.85%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.61%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

10.17%

-5.29%

Сравнение комиссий PRFD и FPE

PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и FPE

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности FPE в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and FPE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs FPE's -33.35%.

On 3-year performance, FPE leads with 10.04% vs 9.23% for PRFD. On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPE has performed better with a 10.04% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.77% for PRFD.

They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.85% for FPE.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор