Сравнение PRFD с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
PRFD и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 2.96%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и FCVT
PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
PRFD vs. FCVT — Ранг доходности на риск
PRFD
FCVT
Сравнение PRFD c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.38 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.37 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 11.45 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.57 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и FCVT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и FCVT
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FCVT в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и FCVT
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -31.79% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -8.47% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.88% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.52% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.49% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и FCVT
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 7.16% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 12.93% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 16.06% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 13.94% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 16.94% | -12.00% |