PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFD с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). PRFD is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 8.94%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

PRFD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.89%
1 год
6.61%
3 года*
8.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и ERX

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.89%8.45%9.92%1.81%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-13.84%

Correlation

The correlation between PRFD and ERX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г.

0.03

The correlation between PRFD and ERX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFD и ERX

Секторы
PRFD
ERX

Финансовые услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

PRFD
2.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

PRFD
0.2%
ERX

-

Коммунальные услуги

PRFD
0.1%
ERX

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

ERX

-

Энергетика

PRFD

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

PRFD

-

ERX

-

Промышленность

PRFD

-

ERX

-

Недвижимость

PRFD

-

ERX

-

Технологии

PRFD

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PFFDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

PRFD vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.64

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.12

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.30

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

5.95

+2.28

PRFD vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFD и ERX

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-99.54%

+87.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-29.97%

+26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-42.34%

+36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-92.05%

+91.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-67.18%

+65.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

11.57%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и ERX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 0.65%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

12.31%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

33.63%

-30.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

42.09%

-38.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

51.72%

-46.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

68.92%

-64.10%

Сравнение комиссий PRFD и ERX

PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и ERX

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.79%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and ERX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to PRFD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs 8.94% for PRFD. On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

PRFD has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.62% for ERX.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 1.09% for ERX.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор