PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с EPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PRFD is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 2.39%/yr for EPRF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.39%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и EPRF

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%-0.50%

Correlation

The correlation between PRFD and EPRF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.52

The correlation between PRFD and EPRF shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFD и EPRF

Секторы
PRFD
EPRF

Финансовые услуги

2.0%
55.9%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
EPRF
55.9%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
EPRF

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

EPRF

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

EPRF

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

EPRF

-

Энергетика

PRFD

-

EPRF

-

Здравоохранение

PRFD

-

EPRF

-

Промышленность

PRFD

-

EPRF

-

Недвижимость

PRFD

-

EPRF
7.6%

Технологии

PRFD

-

EPRF

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

EPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA

Доходность на риск

PRFD vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.27

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.44

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.24

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

0.51

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.27

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.08

+1.23

Просадки

Сравнение просадок PRFD и EPRF

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-26.82%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-8.59%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-12.29%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-11.06%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.37%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.01%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и EPRF

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.46%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

7.55%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

11.81%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

13.49%

-8.61%

Сравнение комиссий PRFD и EPRF

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и EPRF

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности EPRF в 6.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and EPRF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs EPRF's -26.82%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs 2.39% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 5.77% for PRFD.

They also come from different issuers: PIMCO and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.47% for EPRF.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор