PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. PRFD is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и CMDT

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%9.76%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between PRFD and CMDT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.02

The correlation between PRFD and CMDT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFD и CMDT

Секторы
PRFD
CMDT

Финансовые услуги

2.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
CMDT
100.0%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
CMDT

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

CMDT

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

CMDT

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

CMDT

-

Энергетика

PRFD

-

CMDT

-

Здравоохранение

PRFD

-

CMDT

-

Промышленность

PRFD

-

CMDT

-

Недвижимость

PRFD

-

CMDT

-

Технологии

PRFD

-

CMDT

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PSKPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

PRFD vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.92

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.92

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

8.03

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

22.12

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PRFD и CMDT

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-9.69%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.49%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-9.69%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.86%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.69%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.63%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и CMDT

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.33%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

10.30%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

12.35%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

12.21%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

12.21%

-7.33%

Сравнение комиссий PRFD и CMDT

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и CMDT

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and CMDT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 9.23% for PRFD. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.44% for CMDT.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CMDT is Commodities. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор