PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и SEIV


2026 (YTD)2025202420232022
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
2.19%18.33%16.73%15.72%0.84%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.


PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий PRF и SEIV

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.


Доходность на риск

PRF vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.68

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.34

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.41

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.96

-4.07

PRF vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.53

Корреляция

Корреляция между PRF и SEIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SEIV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SEIV в 1.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и SEIV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SEIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-18.18%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.82%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.19%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.60%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.58%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SEIV

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.50%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

18.25%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.81%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.81%

+0.88%