Сравнение PRF с RECS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS).
PRF и RECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и RECS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и RECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции RECS по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.68% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и RECS
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.
Доходность на риск
PRF vs. RECS — Ранг доходности на риск
PRF
RECS
Сравнение PRF c RECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | RECS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.56 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.20 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRF и RECS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и RECS
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности RECS в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и RECS
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RECS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -34.29% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.45% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -22.08% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -34.29% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.34% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -1.29% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.70% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и RECS
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.03% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.27% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.20% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.40% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.14% | +1.55% |