PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
2.19%18.33%16.73%15.72%-0.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий PRF и QGRW

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

PRF vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.51

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.66

+2.23

PRF vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.91

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.32

-0.86

Корреляция

Корреляция между PRF и QGRW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и QGRW

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и QGRW

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-24.40%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-15.44%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-10.67%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.33%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.12%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и QGRW

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.91%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

13.96%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

24.20%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

21.23%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.23%

-3.54%