PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с QGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRF returned 21.40%/yr vs 29.10%/yr for QGRW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности PRF и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 14.79%, а QGRW немного выше – 15.43%.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

QGRW

1 день
-1.04%
1 месяц
9.03%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
35.66%
3 года*
29.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-0.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between PRF and QGRW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between PRF and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и QGRW

Секторы
PRF
QGRW

Технологии

20.9%
52.1%

Финансовые услуги

15.4%
4.1%

Здравоохранение

11.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
17.8%

Промышленность

9.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.4%

Энергетика

8.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.5%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

PRF
20.9%
QGRW
52.1%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
QGRW
4.1%

Здравоохранение

PRF
11.7%
QGRW
4.3%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
QGRW
17.8%

Промышленность

PRF
9.2%
QGRW
8.0%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
QGRW
12.4%

Энергетика

PRF
8.2%
QGRW
0.6%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
QGRW

-

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
QGRW
0.4%

Недвижимость

PRF
2.5%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

PRF vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.06

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.75

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.32

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

9.08

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.66

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PRF и QGRW

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-24.40%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-15.44%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-24.40%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.33%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.26%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.94%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и QGRW

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.71%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

13.67%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

17.40%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

21.08%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

21.08%

-3.41%

Сравнение комиссий PRF и QGRW

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и QGRW

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRF and QGRW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.71%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.10% vs 21.40% for PRF. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.10% return vs 21.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.07% for QGRW.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.28% for QGRW.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор