Сравнение PRF с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
PRF и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и MFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и MFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 10.04% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.20% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.20%.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
MFEM
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и MFEM
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.
Доходность на риск
PRF vs. MFEM — Ранг доходности на риск
PRF
MFEM
Сравнение PRF c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | MFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.89 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.47 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.71 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.38 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRF и MFEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и MFEM
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MFEM в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и MFEM
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -43.32% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.86% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -31.39% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -10.31% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -11.67% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.36% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и MFEM
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 10.30% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 14.44% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.72% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.12% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.22% | -1.53% |