PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRF с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с MFEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRF returned 13.48%/yr vs 8.05%/yr for MFEM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRF charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности PRF и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 21.89%.

PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%

MFEM

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
10.75%
С начала года
21.89%
1 год
33.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MFEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
$577.65K$442.19K$630.33K

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF
$14.15M$15.87M$21.40M

Сравнение доходности по годам PRF и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		19.74%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%10.47%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		21.89%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%

Correlation

The correlation between PRF and MFEM is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.64

The correlation between PRF and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и MFEM

Секторы
PRF
MFEM

Технологии

22.3%
34.0%

Финансовые услуги

16.0%
14.4%

Здравоохранение

12.6%
1.4%

Промышленность

9.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.4%

Энергетика

7.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
13.1%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Технологии

PRF
22.3%
MFEM
34.0%

Финансовые услуги

PRF
16.0%
MFEM
14.4%

Здравоохранение

PRF
12.6%
MFEM
1.4%

Промышленность

PRF
9.3%
MFEM
10.1%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.0%
MFEM
7.0%

Коммуникационные услуги

PRF
8.7%
MFEM
4.4%

Энергетика

PRF
7.1%
MFEM
7.7%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.2%
MFEM
3.4%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
MFEM
3.3%

Сырьевые материалы

PRF
3.0%
MFEM
13.1%

Недвижимость

PRF
2.6%
MFEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXF
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с FNDE

Доходность на риск

PRF vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRF c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.49

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.03

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.25

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

6.54

+14.75

PRF vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа MFEM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и MFEM

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-43.32%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-15.05%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-19.22%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-30.78%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-8.35%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-11.43%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

5.18%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и MFEM

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.46%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

20.84%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

22.84%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.48%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

19.72%

-2.12%

Сравнение комиссий PRF и MFEM

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и MFEM

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MFEM в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and MFEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (7.46%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs MFEM's -43.32%.

On 5-year performance, PRF leads with 13.48% vs 8.05% for MFEM. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 13.48% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.33% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while MFEM is Emerging Markets Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.49% for MFEM.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор