Сравнение MFEM с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
MFEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или FNDE.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и FNDE
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 14.00%.
MFEM
7.20%
-3.94%
-0.69%
13.19%
5.44%
N/A
FNDE
14.00%
-4.33%
3.07%
19.31%
5.45%
5.05%
Основные характеристики
| MFEM | FNDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 5.20 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 16.80% |
| Макс. просадка | -42.28% | -43.55% |
| Текущая просадка | -7.65% | -9.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и FNDE
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между MFEM и FNDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и FNDE
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FNDE в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.60% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.07% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и FNDE
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и FNDE
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 4.53%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.