PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с IUSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

PRF и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRF и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.10%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.59% соответственно.

PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%

IUSV

1 день
1.77%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.24%
1 год
12.87%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий PRF и IUSV

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

PRF vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.82

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.24

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.37

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.82

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRF и IUSV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и IUSV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IUSV в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.81%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок PRF и IUSV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-56.88%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.13%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.95%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-37.54%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.64%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.33%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и IUSV

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.92%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.79%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.70%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.60%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.09%

+0.60%