PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности PRF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 13.67% против 9.91% соответственно.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between PRF and GCOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between PRF and GCOW has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRF и GCOW

Секторы
PRF
GCOW

Технологии

20.9%
0.9%

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

11.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
14.6%

Промышленность

9.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.6%

Энергетика

8.2%
24.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
17.1%

Сырьевые материалы

3.4%
7.3%

Коммунальные услуги

3.1%
4.1%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

PRF
20.9%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
GCOW

-

Здравоохранение

PRF
11.7%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
GCOW
14.6%

Промышленность

PRF
9.2%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
GCOW
4.6%

Энергетика

PRF
8.2%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
GCOW
4.1%

Недвижимость

PRF
2.5%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

PRF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.52

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.63

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.71

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

15.05

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.52

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PRF и GCOW

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-37.64%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.77%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-12.35%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-21.48%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-37.64%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.73%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.84%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и GCOW

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.85%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.99%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.81%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.49%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.20%

+1.47%

Сравнение комиссий PRF и GCOW

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и GCOW

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and GCOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 9.91% for GCOW. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.38% for PRF.

PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.60% for GCOW.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор