PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.99%/yr vs 12.83%/yr for DLN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PRF charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности PRF и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.83% соответственно.

PRF

1 день
0.02%
1 месяц
0.87%
С начала года
14.85%
6 месяцев
13.76%
1 год
30.27%
3 года*
20.99%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.99%

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.85%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between PRF and DLN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between PRF and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и DLN

Секторы
PRF
DLN

Технологии

24.4%
22.8%

Финансовые услуги

15.6%
17.4%

Здравоохранение

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.5%

Промышленность

9.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.9%

Энергетика

7.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

3.0%
5.5%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Технологии

PRF
24.4%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

PRF
15.6%
DLN
17.4%

Здравоохранение

PRF
11.6%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

PRF
9.1%
DLN
7.5%

Промышленность

PRF
9.0%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
DLN
4.9%

Энергетика

PRF
7.2%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

PRF
5.9%
DLN
8.9%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
DLN
5.5%

Недвижимость

PRF
2.3%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

PRF vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.28

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.26

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.37

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

14.09

+4.68

PRF vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и DLN

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-57.84%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.10%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-13.71%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-16.26%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-35.82%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-7.50%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и DLN

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.70%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

6.99%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

9.01%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

13.26%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.14%

+1.50%

Сравнение комиссий PRF и DLN

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и DLN

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRF and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRF has higher volatility (3.63%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.99% vs 12.83% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.99% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.39% for PRF.

PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.28% for DLN.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор