Сравнение PREMX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и VEGBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund	0.13%	16.55%	10.84%	18.52%	-18.37%	-2.44%	4.63%	11.34%	-7.22%	7.16%
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	-1.23%	14.46%	7.60%	13.81%	-13.02%	-1.44%	15.18%	17.87%	-0.66%	11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

PREMX

1 день: 0.62%

1 месяц: -2.22%

С начала года: 0.13%

6 месяцев: 3.88%

1 год: 12.33%

3 года*: 14.21%

5 лет*: 4.91%

10 лет*: 4.61%

VEGBX

1 день: 0.16%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -1.23%

6 месяцев: 1.88%

1 год: 9.88%

3 года*: 10.52%

5 лет*: 4.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Название символа

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PREMX:

PREMX с RPIFX PREMX с TRBUX PREMX с GMCDX PREMX с FHIFX PREMX с DBLLX PREMX с AMAPX PREMX с DBLEX

Часто сравнивают с VEGBX:

VEGBX с VEMBX VEGBX с VWO VEGBX с VGCAX VEGBX с VEMAX VEGBX с VVIAX VEGBX с VGAVX VEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PREMX и VEGBX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PREMX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

VEGBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PREMX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PREMX	VEGBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.30	1.98	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.28	2.84	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.40	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.64	2.44	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.73	10.52	+0.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PREMX	VEGBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.30	1.98	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.69	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	1.03	-0.17

Корреляция

Корреляция между PREMX и VEGBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и VEGBX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund	6.84%	7.69%	9.95%	9.36%	3.96%	4.63%	4.55%	5.24%	5.29%	7.01%	6.45%	6.59%
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	5.79%	6.34%	7.02%	7.20%	5.61%	5.14%	4.62%	6.42%	5.00%	0.39%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и VEGBX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PREMX	VEGBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.95%	-24.27%	-19.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.15%	-3.89%	-0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.69%	-24.27%	-7.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.20%	-3.19%	-0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.19%	-3.90%	-1.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.17%	0.98%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и VEGBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PREMX	VEGBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.88%	2.08%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.10%	2.86%	+0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.38%	4.98%	+0.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.62%	6.27%	+0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.14%	6.37%	+0.77%

Сравнение PREMX с VEGBX

Доходность

Сравнение доходности PREMX и VEGBX

Сравнение доходности по годам PREMX и VEGBX

Доходность по периодам

PREMX

VEGBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PREMX и VEGBX

Доходность на риск

PREMX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

PREMX

VEGBX

Сравнение PREMX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PREMX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и VEGBX

Просадки

Сравнение просадок PREMX и VEGBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и VEGBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)