Сравнение PREMX с SHCDX
PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund) and SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PREMX returned 4.55%/yr vs 4.68%/yr for SHCDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREMX charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for SHCDX.
Доходность
Сравнение доходности PREMX и SHCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SHCDX с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREMX имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции SHCDX немного впереди с 4.68%.
PREMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.55%
SHCDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам PREMX и SHCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 3.21% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 2.83% | 8.81% | 7.58% | 9.70% | -11.76% | 1.95% | 7.77% | 13.94% | -3.90% | 9.29% |
Correlation
The correlation between PREMX and SHCDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between PREMX and SHCDX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREMX vs. SHCDX — Ранг доходности на риск
PREMX
SHCDX
Сравнение PREMX c SHCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | SHCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.38 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 5.04 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 20.46 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | SHCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 4.69 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и SHCDX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки SHCDX в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и SHCDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREMX | SHCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -26.24% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -1.90% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -3.86% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -21.81% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -26.24% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.12% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.47% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и SHCDX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREMX | SHCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.72% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 1.68% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.04% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.86% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.95% | +2.19% |
Сравнение комиссий PREMX и SHCDX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHCDX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и SHCDX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SHCDX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.18% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 6.09% | 6.00% | 6.33% | 5.72% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.08% | 4.10% | 5.44% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
PREMX and SHCDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PREMX has higher volatility (1.54%) compared to SHCDX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PREMX dropped -43.95% vs SHCDX's -26.24%.
SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 3.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREMX и SHCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор