Сравнение SHCDX с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHCDX и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 0.02% | 8.81% | 6.98% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
SHCDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.60%
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHCDX и YMAG
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
SHCDX vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SHCDX
YMAG
Сравнение SHCDX c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHCDX | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.66 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.84 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.31 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHCDX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHCDX и YMAG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и YMAG
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 6.19% | 6.00% | 6.33% | 5.72% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.08% | 4.10% | 5.44% | 5.04% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и YMAG
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHCDX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -25.96% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -14.38% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -10.31% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.69% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.20% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и YMAG
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.89%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHCDX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 7.20% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 12.77% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 22.27% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 21.31% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 21.31% | -16.36% |