Сравнение SHCDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHCDX или SPY.
Основные характеристики
| SHCDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 13.91% | 34.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 5.61 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 9.91 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 2.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 38.71 | 18.58 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 2.51% | 12.04% |
| Макс. просадка | -26.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.96% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между SHCDX и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и SPY
С начала года, SHCDX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции SHCDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHCDX и SPY
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHCDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и SPY
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 5.95% | 5.73% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.05% | 4.06% | 5.35% | 4.94% | 4.69% | 5.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и SPY
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и SPY
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.