Сравнение SHCDX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHCDX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 0.02% | 8.81% | 7.58% | 9.70% | -11.76% | 1.95% | 7.77% | 13.94% | -3.90% | 9.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SHCDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.60% против 12.81% соответственно.
SHCDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.60%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHCDX и DGRO
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SHCDX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SHCDX
DGRO
Сравнение SHCDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHCDX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.14 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.66 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.25 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.80 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHCDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SHCDX и DGRO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и DGRO
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 6.19% | 6.00% | 6.33% | 5.72% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.08% | 4.10% | 5.44% | 5.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и DGRO
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHCDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -35.10% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -10.92% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -19.31% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -35.10% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -4.70% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.48% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.37% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и DGRO
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHCDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.57% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 7.21% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 14.47% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 13.84% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 16.63% | -11.68% |