PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHCDX с DOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) is Emerging Markets Bonds fund managed by Stone Harbor, while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SHCDX returned 3.19%/yr vs -7.95%/yr for DOW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 54.76%.

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.55%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.68%

DOW

1 день
1.96%
1 месяц
-11.88%
С начала года
54.76%
6 месяцев
52.29%
1 год
34.05%
3 года*
-6.54%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHCDX и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%8.00%
DOW
Dow Inc.		54.76%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Correlation

The correlation between SHCDX and DOW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Dow Inc.

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DGROSHCDX с SPYSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDXSHCDX с SHLMX
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

SHCDX vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
0.69

+4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.77
1.24

+6.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.16

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

1.07

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

2.03

+18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.69

+4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.24

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.02

+1.07

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и DOW

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHCDXDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-64.37%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-32.02%

+30.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-62.16%

+58.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-64.37%

+42.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.41%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-22.72%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

16.83%

-16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и DOW

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.72%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHCDXDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

10.97%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

33.11%

-31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

49.39%

-47.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

33.50%

-29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

38.67%

-33.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и DOW

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности DOW в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		3.95%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SHCDX and DOW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (10.97%) compared to SHCDX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SHCDX dropped -26.24% vs DOW's -64.37%.

SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHCDX и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор