PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с DOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHCDX с DOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Dow Inc. (DOW).

SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHCDX и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		0.02%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%8.00%
DOW
Dow Inc.		76.10%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 76.10%.

SHCDX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.94%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.60%

DOW

1 день
-2.30%
1 месяц
32.97%
С начала года
76.10%
6 месяцев
81.27%
1 год
25.52%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Dow Inc.

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с YMAGSHCDX с SPYSHCDX с DGROSHCDX с SHMDXSHCDX с AGEPX
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

SHCDX vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.48

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.03

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.63

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

1.05

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.48

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.07

+0.98

Корреляция

Корреляция между SHCDX и DOW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и DOW

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности DOW в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.19%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
DOW
Dow Inc.		4.30%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и DOW

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

SHCDXDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-64.37%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-38.69%

+35.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-64.37%

+42.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-27.64%

+25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-22.49%

+19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

23.27%

-22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и DOW

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.89%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHCDXDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

14.52%

-13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

33.52%

-32.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

52.98%

-49.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

32.82%

-28.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

38.45%

-33.50%