Сравнение SHCDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHCDX или VOO.
Основные характеристики
| SHCDX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.06% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 5.85 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 10.83 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 2.72 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 43.75 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 2.64% | 12.19% |
| Макс. просадка | -26.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.96% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SHCDX и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и VOO
С начала года, SHCDX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции SHCDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHCDX и VOO
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHCDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и VOO
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 5.95% | 5.73% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.05% | 4.06% | 5.35% | 4.94% | 4.69% | 5.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и VOO
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и VOO
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.