PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to maximize total return, which consists of income on its investments and capital appreciation. The fund normally will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in Emerging Markets Corporate Debt Investments. It may invest in securities of any credit rating (including unrated securities) and may invest without limit in higher risk, below-investment grade debt securities, commonly referred to as "high yield" securities or "junk bonds." The Adviser normally maintains an average portfolio duration of between 2 and 7 years.

ISIN
US92828Y5996
Эмитент
Stone Harbor
Дата выпуска
31 мая 2011 г.
Категория
Emerging Markets Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с SPYSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDXSHCDX с SHLMXSHCDX с GMOQXSHCDX с SITEX

Доходность

График доходности SHCDX

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции SHCDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHCDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,170.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) показал доход в 2.83% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHCDX составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.55%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.68%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SHCDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SHCDX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.00%0.82%-1.78%2.29%0.39%0.12%2.83%
20251.22%1.61%-0.25%-0.85%0.40%1.97%1.42%1.25%0.48%0.50%0.01%0.74%8.81%
20240.56%1.25%1.01%-1.03%1.48%0.89%1.28%1.89%1.10%-0.84%0.50%-0.71%7.58%
20233.70%-2.17%0.59%0.52%-0.65%1.46%1.45%-0.52%-0.62%-1.38%4.00%3.12%9.70%
2022-1.99%-5.56%-0.36%-2.90%-0.48%-4.93%0.93%1.00%-5.03%-2.51%8.82%1.38%-11.76%
2021-0.54%0.43%-0.98%1.21%1.31%1.19%0.11%0.75%-0.97%-0.22%-1.20%0.89%1.95%

Метрики бенчмарка

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.08, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.

  • This fund participated in 39.92% of S&P 500 Index downside but only 32.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.87%
Бета
0.08
R²
0.09
Участие в росте
32.43%
Участие в снижении
39.92%

Комиссия

Комиссия SHCDX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SHCDX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SHCDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.24

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.77
3.07

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.41

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

2.93

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

13.52

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.49$0.49$0.50$0.45$0.42$0.42$0.49$0.43$0.51$0.38$0.48$0.43

Дивидендный доход

6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.00$0.21
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.06$0.50
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.06$0.42
2021$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.04$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt показал максимальную просадку в 26.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-26.24%март 2020 г.
28d7mo 28d
8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-21.81%окт. 2022 г.
1y 1mo1y 8mo
2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г.
Откат 2013 года2013
-8.55%сент. 2013 г.
3mo 28d8mo 6d
12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г.
Откат 2016 года2016
-6.52%янв. 2016 г.
8mo 4d2mo 14d
10mo 18dмай 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-5.87%сент. 2018 г.
7mo 8d5mo 27d
1y 1moянв. 2018 г. - февр. 2019 г.

Показатели просадок

SHCDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-56.78%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-9.10%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-18.90%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-25.43%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-33.92%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-10.72%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.97%

-1.50%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SHCDX

Добавьте Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SHCDX