PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREMX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREMX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и PRNHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.41% соответственно.


PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Сравнение комиссий PREMX и PRNHX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.


Доходность на риск

PREMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREMXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.61

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.04

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.99

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

3.66

+6.99

PREMX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREMXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.61

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.06

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.38

Корреляция

Корреляция между PREMX и PRNHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и PRNHX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и PRNHX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и PRNHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PREMXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-70.96%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-13.70%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-48.37%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-48.37%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-23.90%

+20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-18.39%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.71%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREMXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

9.16%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

15.10%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

24.21%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

24.47%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

22.71%

-15.57%