Сравнение PREMX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.41% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и PRNHX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PREMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PREMX
PRNHX
Сравнение PREMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.61 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.04 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.99 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 3.66 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.61 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.06 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и PRNHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и PRNHX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и PRNHX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -70.96% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -13.70% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -48.37% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -48.37% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -23.90% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -18.39% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.71% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 9.16% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 15.10% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 24.21% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 24.47% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 22.71% | -15.57% |