Сравнение PREFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.69% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и VTI
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PREFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PREFX
VTI
Сравнение PREFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.54 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.30 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и VTI
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и VTI
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -55.45% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.30% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -25.36% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -35.00% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -5.54% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -8.08% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.60% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и VTI
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.48% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.75% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 19.02% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.41% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.29% | +2.92% |