Сравнение PREFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность -9.48%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.95% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SCHG
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PREFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PREFX
SCHG
Сравнение PREFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.71 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SCHG
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SCHG
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -34.59% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.41% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -34.59% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -34.59% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -12.51% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -5.22% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SCHG
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.84% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.45% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.31% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.51% | -0.30% |