PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность -9.48%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.95% соответственно.


PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PREFX и SCHG

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

PREFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.09

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.71

-0.94

PREFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между PREFX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и SCHG

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и SCHG

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-34.59%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-16.41%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-34.59%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-34.59%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-12.51%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-5.22%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и SCHG

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.84% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.77%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.54%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.45%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.31%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.51%

-0.30%