PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.41% соответственно.

PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PREFX и PRNHX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PREFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.61

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.66

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между PREFX и PRNHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRNHX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRNHX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-70.96%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.70%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-48.37%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-48.37%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-23.90%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-18.39%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.71%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 6.84%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

9.16%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

15.10%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

24.21%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

24.47%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.71%

-1.50%