Сравнение PREFX с BLUEX
PREFX (T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PREFX returned 16.45%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PREFX charges 0.76%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.45% против 9.42% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 16.45%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам PREFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 6.95% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between PREFX and BLUEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between PREFX and BLUEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PREFX
BLUEX
Сравнение PREFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.35 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -0.78 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREFX и BLUEX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -54.27% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.19% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -12.19% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -21.87% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -29.06% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.08% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -13.34% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 5.49% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и BLUEX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.85% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 8.75% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 10.79% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 10.80% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.55% | +4.72% |
Сравнение комиссий PREFX и BLUEX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и BLUEX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PREFX and BLUEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PREFX has higher volatility (5.48%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PREFX dropped -56.70% vs BLUEX's -54.27%.
PREFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор