PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCFX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTCFX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OTCFX с SWSSX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCFX:

0.32

SWSSX:

0.10

Коэф-т Сортино

OTCFX:

0.57

SWSSX:

0.29

Коэф-т Омега

OTCFX:

1.07

SWSSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

OTCFX:

0.27

SWSSX:

0.06

Коэф-т Мартина

OTCFX:

0.85

SWSSX:

0.19

Индекс Язвы

OTCFX:

7.44%

SWSSX:

9.73%

Дневная вол-ть

OTCFX:

21.85%

SWSSX:

24.65%

Макс. просадка

OTCFX:

-56.37%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

OTCFX:

-9.89%

SWSSX:

-16.32%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 3.22% соответственно.

OTCFX

С начала года

-2.58%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-9.41%

1 год

6.89%

3 года

6.44%

5 лет

9.63%

10 лет

9.09%

SWSSX

С начала года

-5.74%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-13.16%

1 год

2.45%

3 года

5.05%

5 лет

7.88%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Сравнение комиссий OTCFX и SWSSX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCFX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и SWSSX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.42%, что больше доходности SWSSX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		16.42%16.00%3.81%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.43%1.89%10.93%7.18%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.76%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.46%5.22%4.10%6.92%6.98%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и SWSSX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и SWSSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.63%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...