Сравнение OTCFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWSSX.
Основные характеристики
| OTCFX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.64% | 18.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 33.68% |
| Дох-ть за 3 года | -5.05% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 21.63% |
| Макс. просадка | -62.09% | -61.52% |
| Текущая просадка | -15.23% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWSSX
С начала года, OTCFX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWSSX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWSSX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SWSSX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.26% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWSSX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWSSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.80%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.