PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCFX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с SWSSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между OTCFX и SWSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCFX:

-0.37

SWSSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

OTCFX:

-0.32

SWSSX:

0.15

Коэф-т Омега

OTCFX:

0.95

SWSSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

OTCFX:

-0.22

SWSSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

OTCFX:

-0.67

SWSSX:

-0.05

Индекс Язвы

OTCFX:

13.89%

SWSSX:

9.33%

Дневная вол-ть

OTCFX:

25.49%

SWSSX:

24.20%

Макс. просадка

OTCFX:

-62.09%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

OTCFX:

-32.54%

SWSSX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.86% против 3.03% соответственно.

OTCFX

С начала года

-4.61%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-21.07%

1 год

-9.04%

5 лет

3.83%

10 лет

1.86%

SWSSX

С начала года

-8.71%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-0.24%

5 лет

8.51%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OTCFX и SWSSX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCFX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и SWSSX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SWSSX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		0.52%0.50%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.13%0.13%0.11%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.82%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и SWSSX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и SWSSX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.08% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...