Сравнение PRDSX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.28% против 17.50% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и HRSMX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
PRDSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
PRDSX
HRSMX
Сравнение PRDSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.38 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.49 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.94 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и HRSMX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и HRSMX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -64.92% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.89% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -38.49% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -40.74% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.21% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -13.16% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и HRSMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 8.74%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 12.35% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 21.73% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 30.18% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 27.18% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 25.82% | -4.32% |