Сравнение PRDSX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.61% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и EMCAX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
PRDSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
PRDSX
EMCAX
Сравнение PRDSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.72 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.74 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 3.00 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и EMCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и EMCAX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и EMCAX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -51.81% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.15% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -30.60% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -42.79% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -6.22% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -13.33% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.50% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и EMCAX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.42% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 10.49% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.50% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.18% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.21% | +1.29% |