PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDMX с TBCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - PRDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRDMX returned 12.91%/yr vs 17.76%/yr for TBCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRDMX charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDMX показывает доходность 3.92%, а TBCIX немного выше – 4.07%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 17.76% соответственно.

PRDMX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.92%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.33%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.51%
10 лет*
12.91%

TBCIX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.07%
6 месяцев
3.95%
1 год
19.86%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.48%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDMX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		3.92%10.30%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.07%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Correlation

The correlation between PRDMX and TBCIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between PRDMX and TBCIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с PREIXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с POAGX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQ

Доходность на риск

PRDMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXTBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.32

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.87

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.22

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

4.11

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.32

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и TBCIX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDMXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-43.26%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.96%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-23.06%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-43.26%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-43.26%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.08%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.07%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

5.02%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и TBCIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 4.01% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDMXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.09%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.69%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

23.91%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

22.76%

-1.39%

Сравнение комиссий PRDMX и TBCIX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и TBCIX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TBCIX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		7.45%7.75%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.00%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRDMX and TBCIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDMX has higher volatility (4.01%) compared to TBCIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PRDMX dropped -57.57% vs TBCIX's -43.26%.

TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDMX и TBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор