PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 16.10% соответственно.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRDMX и TBCIX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRDMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.78

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

2.71

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRDMX и TBCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и TBCIX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и TBCIX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-43.26%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-16.96%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-43.26%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-43.26%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-13.72%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.15%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.86%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и TBCIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.23% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.01%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

12.40%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

22.77%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

23.94%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.73%

-1.27%