Сравнение PRDMX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции PRNHX немного впереди с 12.93%.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и PRNHX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRDMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRDMX
PRNHX
Сравнение PRDMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.37 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.46 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.71 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и PRNHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и PRNHX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и PRNHX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -70.96% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.70% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -48.37% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -48.37% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -27.08% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -18.39% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.67% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 5.96%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.88% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 14.48% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 23.87% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 24.41% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 22.67% | -1.24% |